Backtesting: Simulación Enero 2015

Gráfica del resultado del backtesting Enero 2015

Objetivos iniciales del backtesting

Para este primer backtesting en Forex tester 3, he configurado una cuenta con un capital inicial de 2000€. Mi objetivo es conseguir una media de 10pips diarios, siendo un 0,5% del capital inicial. El riesgo máximo diario deberá ser de 1%. De esta forma, operando unos 20 días al mes podría alcanzar un 10% mensual, y con ello duplicar la cuenta de Forex en un año.

Sé que es un objetivo muy ambicioso para este primer backtesting que realizo más en serio, pero creo que podría ser factible si consigo aplicar mi sistema de trading correctamente. Sobre todo, porque está basado en el sistema que enseña David Aránzabal en el curso de forex online de FXforaliving. Confío plenamente en la estrategia, por lo que el éxito del backtesting dependerá de mí, y de cómo lo ejecuto. De todas formas, no me presionaré en este sentido, y terminar en positivo todos los meses será un buen punto de partida para seguir mejorando como trader.

Análisis mensual del backtesting realizado

Empiezo el análisis de los datos recogidos en excel para nuestro diario de trading. En el backtesting simulado de enero de 2015 he terminado el mes en positivo con 53 pips reales. No he alcanzado el objetivo mensual, pero al menos he finalizado el mes con unos beneficios alrededor del 2,5%.

Gráfico de barra con el sumatorio de pips diario

En la gráfica anterior se muestra los pips reales conseguidos diariamente. Se puede ver como muchos días termino en positivo con 10 pips o mas ganados, que sería el objetivo marcado. Sin embargo, aunque los días que termino en pérdidas son menos, el tener un % de pérdida mayor en número de pips, me penaliza mucho. Este es un punto en el que debo mejorar durante el backtesting, con la gestión de este diario de trading.

Además el final de mes no ha sido nada bueno, como se puede ver a continuación:

Gráfico de barra mensual con el sumatorio de pips

En la siguiente gráfica se ve el sumatorio de pips conseguidos durante el mes, separado por semanas. En todas las semanas termino con beneficios, a excepción de la última, aunque en ninguna de ellas llego al objetivo marcado. Además el backtesting de la última semana no fue bueno, cometí errores que comentaré en el análisis de las operaciones.

Gráfico de barras con el sumatorio de pips semanal

**Aclarar que en las gráficas anteriores, cada barra se corresponde con un cierre parcial, por eso marca 47, aunque las operaciones realizadas realmente en el backtesting de Enero son 29. Trataré de añadir para los siguientes análisis una gráfica con la operaciones reales.

% operaciones ganadoras vs perdedoras

Gráfica operaciones ganadoreas vs perdedoras en backtestingLa gráfica anterior muestra como el sistema de trading que estamos analizando en backtesting, tiene cerca del 60% de operaciones ganadoras. Esto puede ser un buen %, pero siempre dependerá de nuestro Ratio Beneficio/Riesgo. Con un ratio de 2 a 1, o de 1 a 1, sería un sistema de trading ganador, pero si el ratio es menor podría no ser así.

En este primer mes analizado en backtesting, el ratio Beneficio/Riesgo que arroja el sistema es de 1 a 1, y por ello terminamos el mes en positivo. Aunque el ratio para cada operación en el momento de la entrada puede ser menor de 1 a 1, debido a la distancia de Stoploss, con la técnica de Cierres parciales logramos mejorar este ratio.

Análisis de las operaciones de trading

Aquí mostraré una selección de las operaciones del backtesting más representativas, ya que muchas son muy parecidas y no quiero saturar el análisis de imágenes prácticamente iguales. Eso sí, comentaré las sensaciones que he tenido al operar, o los errores que he cometido. Esto será fundamental para seguir mejorando como trader y me ayudará a aplicar mejor mi sistema.

Operación ganadora 13 enero

Operación con éxito backtesting 13 enero 2015
En esta operación se cumplen las condiciones de entrada de mi sistema de trading. Tendencia previa, el precio hace un doble techo con divergencia MACD, y finalmente se produce la rotura de la Línea de tendencia y del soporte anterior, cuando el precio empieza a caer. Salta la orden Sell Stop programada previamente, y el precio sigue cayendo hasta el soporte asiático.

Esta gráfica es un ejemplo de ejecución correcta del sistema, donde cierro el 70% de la operación cuando llega a una posible zona de parada, y dejo correr el 30% restante. De esta forma, si el precio se diera la vuelta y se ejecutara el Stoploss, saldría de la operación en BreakEven, limitando así las perdidas. En este caso, el precio sigue y puedo cerrar el total de la operación cuando llega al soporte asiático. Cierro la operación con +14 pips ya que he conseguido mi objetivo, y el precio se podría dar la vuelta.

Aunque después el precio sigue cayendo, podría no ser así, como ha sucedido en otras operaciones realizadas en este backtesting Forex, por lo que es mejor ser conservador y cerrar con el objetivo cumplido.

Para este mes de backtesting se ejecutan 11 operaciones similares, con una media de 10 pips de beneficio.

Operación perdedora 12 enero

Operación perdedora backtesting 12 enero 2015

Para esta operación, se cumplen también las condiciones de entrada. Justo después de la apertura de Londres el precio se da la vuelta. Salta la orden Buy Stop, pero el precio cambia de nuevo el sentido y sigue con la tendencia previa. Finalmente se ejecuta el Stoploss y me saca del mercado para esta operación en backtesting.

Como esta operación se ejecutan 2 más en similares condiciones de mercado. En estos casos no sigo operando, ya que la pérdida asumida es del 1%, que es mi máxima perdida diaria.

Operación en Breakeven 29 Enero

Operación en Breakeven 29 enero 2015

Como esta operación he realizado 3 operaciones más, en las que después de cerrar el 70% de la operación, el precio se da la vuelta y salta el Stoploss. Esto entra dentro del sistema, y precisamente aplico la técnica de cierres parciales, para prevenir una posible vuelta del precio. De esta forma, puedo salir del mercado en Breakeven o con la mínima pérdida posible.

He querido mostrar esta operación, porque a diferencia del resto de esta casuística del backtesting, he cometido el error de no cerrar el total de la operación cuando ya estaba con el objetivo en pips cumplido. Decidí esperar a que el precio tocara el soporte asiático pero no fue así. El precio se dio la vuelta rápidamente y ya no tuve capacidad de reacción. Al final el precio llego a tocar mi StopLoss perdiendo 3 pips en esta operación.

El cierre parcial evitó que perdiera el total de la operación, pero podría haber terminado con el objetivo diario conseguido. Sin embargo termine en perdidas por falta de decisión en el cierre.

Ejecución errónea 30 Enero

En esta parte del backtesting, es donde apareció la debilidad psicológica, y por inseguridad me salto las reglas del sistema. Esto viene después de una racha de operaciones en pérdida, y de una mala ejecución en la operación anterior.

Ejemplo mala ejecución del sistema de trading 30 Enero 2015

Como se muestra en la imagen se cumplen la condiciones de entrada, pero por indecisión entro tarde al mercado. Después el precio se da la vuelta, y por miedo a seguir con la racha de pérdidas, y viendo que se dan las condiciones para entrar en contra, lo hago. El problema es que ya estoy arriesgando más de lo permitido según mi sistema de trading para backtesting.

Finalmente la operación inicial sale positiva y pierdo la segunda. No debería haberla ejecutado hasta ver el resultado de la primera. Después de la apertura de Londres se dan las condiciones de entrada de nuevo, y vuelvo a entrar al mercado. Esta vez consigo resultados positivos, por lo que me recupero de la operación anterior. El problema de este día, es que si la última operación hubiera salido mal, la perdida hubiera sido mayor del 1% que marca mi sistema de trading.

La conclusión es que si hubiera confiado en la primera operación, habría terminado en positivo y no en breakeven. Además no hubiera asumido el riesgo de perder más de lo marcado por el sistema.

Conclusión del backtesting de Enero 2015

Como reflexión final, decir que estoy contento con la ejecución del sistema en backtesing. Es verdad que he cometido errores, y estoy lejos del objetivo, pero he terminado en positivo. Además lo más importante es ver que las condiciones de entrada se dan cada día, y que el sistema es fiable si lo ejecutamos correctamente. Por eso tengo que ser mas disciplinado y trabajar más el autocontrol.

Vamos a ver qué tal se nos da el Backtesting forex de Febrero