Back testing del mes de Marzo 2015

Grafica que muestra el resultado del back test en marzo de 2015

Haciendo back testing para el 3er mes de 2015

Empiezo el back testing para el mes de marzo con un capital de 2100€. En estos 2 primeros meses llevo alrededor de 5% de beneficio, que esta muy lejos del objetivo marcado del 10% mensual. De todas formas, sigo con la misma gestión del riesgo (Risk Management), no arriesgando diariamente mas del 1% del capital e intentado alcanzar el objetivo de 10 pips diario.

A continuación hago el análisis del back testing forex realizado como en los meses anteriores.

Back test: Informe mensual

Como podéis ver en la gráfica Profit Total, finalizo el back testing de este mes con un 2% en positivo. Recordar que solo se muestra en esta imagen el beneficio neto de este mes. Y como veis, no solo esta lejos del objetivo, sino que además es un peor resultado que el mes anterior.

Empiezo bien, con varias operaciones positivas, seguidas de una operación con la perdida espera según el riesgo especifico del sistema. Posteriormente, sigo realizando buenas operaciones de trading alcanzando a mitad de mes el 5% de beneficio. Pero a partir de aquí, encadeno una serie de perdidas que podría haber evitado, o al menos haber minimizado, si hubiera ejecutado correctamente el sistema de trading. En la siguiente imagen se ve muy bien como ha sido la evolución del back testing durante el mes.

Gráfica con la evolución del back testing del mes de marzo

En esta otra gráfica se muestran las mismas operaciones pero separadas por semanas… Donde se ve claramente que la penúltima semana tengo un tropiezo importante, debido a errores cometidos que explico mas adelante.

Grafica que muestra la evolucion por semanas del back test de marzo

No estoy contento con la gestión de las 2 operaciones siguientes realizadas en el Back testing. Por ello, he querido mostrar en este diario de trading las gráficas y comentarlas.

Ejemplos de una mala ejecución del sistema

En esta ocasión, empezaré explicando los errores cometidos en las operaciones perdedoras comentadas anteriormente.

Operación con perdida 25 Marzo

Operación con cierre parcial no ejecutado

En esta operación he tenido varias oportunidades de cerrar el 70% de la operación, tal y como marca mi sistema de trading. No realice el primer cierre parcial, y ello me ha llevado a perder el total de la operación, unos 18 pips. Si hubiera seguido el sistema, al haber cerrado el 70% de la operación en positivo, la perdida total hubiera sido solo de unos 3pips. Este error de ejecución me ha costado unos 15pips de perdida que no deberían haberse producido según el sistema.

Estoy muy descontento con esta operación, pero esto me tiene que servir para ser mas disciplinado en el trading online.

Operación perdedora 26 Marzo

Operacion con stoploss mal configurado

En este caso, el error ha estado en una mala colocación del Stoploss, ya que lo he configurado a 20 pips de distancia, cuando lo que debería haber hecho es entrar con menos contratos para poder colocar el stoploss a unos 25 pips que es lo que indicaba el precio. Como se ve en la imagen, si hubiera configurado el stoploss correctamente, la operación hubiera salido positiva.

También podía no haber entrado en esta operación si no quería colocar un stop mayor de 20pips. En cualquier caso, me hubiera ahorrado una perdida de 20pips, incluso hubiera podido ganar unos pips.

Ejemplo de operación correcta en el back testing

Ejemplo de operació OK en el back test de Marzo 2015

En este caso se cumple las condiciones de entrada del sistema, por lo que se ejecuta la orden BUY programada. Entramos al mercado, y cuando el precio toca la resistencia asiática, cerramos el 70% de la operación. El precio cae pero después de unos minutos vuelve a tocar la resistencia asiática, por lo que decido cerrar el 20% de la operación y dejar correr solo el 10%. Al llegar el precio a un zona de posible parada, decido cerrar el resto de la operación, ya que he conseguido unos 15 pips que es mas del objetivo diario marcado.

Finalmente se ve como el precio sigue subiendo, por lo que podría haber dejado correr el ultimo 10% de la operación y obtener mas beneficio. Esto es algo que estoy valorando, ya que veo que en muchas ocasiones el precio continua. Sin embargo, por miedo cierro antes de tiempo cortando los beneficios, y esto afecta al resultado final del back testing.

En este caso podría no haber realizado el 2º cierre parcial al tocar la resistencia, sino en la zona de parada donde cierro por completo la operación. De esta forma, ya habría obtenido mas beneficio, y podría dejar correr el ultimo 10% durante mas tiempo recogiendo así mas beneficio aún.  Aunque como he dicho esto es algo que debo confirmar en el propio back test.

Operacion KO con la perdida esperada

Operación correcta según la estrategia de trading, pero el precio se da la vuelta y salimos con la perdida esperada. Asumimos la perdida dentro de las probabilidades del sistema, y continuamos con el backtesting del mes de marzo.

Ejemplo operación con la perdida esperada

Conclusión final del back testing

Graficas con el % de operaciones ganadoras vs perdedoras

En este back testing de marzo de 2015 sigo con un % mayor de operaciones ganadoras, con un 62,50% frente al 37,50% de perdedoras. Aunque el numero de pips que pierdo en las operaciones perdedoras es mayor en relación a las ganadoras. Esto es algo que debo mejorar de la estrategia. De momento me mantengo en positivo con estos números, pero la relación riesgo beneficio no esta siendo la mejor.

Como reflexión final, decir que me sigue faltando disciplina y control en la ejecución del sistema de trading. Aunque me mantengo en positivo, no estoy alcanzando los objetivos marcados por el sistema de trading. Y en gran medida es por errores propios que debo mejorar en el back testing con forex tester 3.

La parte positiva, es que el sistema nos da muchas oportunidades para sacar beneficio del mercado. Así que a trabajar el Psicotrading y seguir mejorando mi formación como trader

Siguiente parada: Back testing del mes de Abril 2015

Saludos y buen trading.